崗位職責(zé):
1.完成各類期權(quán)結(jié)構(gòu)的定價與對沖風(fēng)險分析;
2.負(fù)責(zé)公司大宗商品衍生品風(fēng)險管理模型的設(shè)計與維護(hù),完善交易信息的可視化;
3.參與期權(quán)動態(tài)對沖交易,對沖頭寸的持續(xù)風(fēng)險管理;
4.參與公司衍生品業(yè)務(wù)風(fēng)險管理、情景分析、量化模型應(yīng)用等專題案例;
5.協(xié)助設(shè)計滿足客戶需求的場外衍生品結(jié)構(gòu);
6.完成部門安排的其他工作。
任職要求:
1.本科及以上學(xué)歷,金融工程、數(shù)學(xué)、物理學(xué)、金融學(xué)、計算機(jī)等相關(guān)專業(yè);
2.具備CFA、FRM、CAIA等專業(yè)資格者優(yōu)先;
3.熟練運(yùn)用C++ 、Python、Matlab等至少一種數(shù)學(xué)分析語言優(yōu)先;
4.具有較強(qiáng)的數(shù)據(jù)分析、邏輯推理能力;
5.具有較強(qiáng)的抗壓能力、執(zhí)行力和溝通協(xié)調(diào)能力;
6.具備不斷學(xué)習(xí)進(jìn)取的熱情與分析解決問題的能力。