崗位職責(zé):
1、主導(dǎo)多因子策略指數(shù)?(動(dòng)量/期限結(jié)構(gòu)/偏度等)的模型構(gòu)建,完成從數(shù)據(jù)清洗、因子合成到指數(shù)編制的全流程開(kāi)發(fā);
2、建立多周期回測(cè)框架?(日頻至Tick級(jí)),驗(yàn)證策略在極端行情下的魯棒性,優(yōu)化滑點(diǎn)與手續(xù)費(fèi)模型;
3、開(kāi)發(fā)動(dòng)態(tài)權(quán)重分配算法,根據(jù)市場(chǎng)波動(dòng)率、流動(dòng)性狀態(tài)調(diào)整因子組合權(quán)重;
4、構(gòu)建并維護(hù)高頻金融數(shù)據(jù)庫(kù)?(行情/持倉(cāng)/基差/庫(kù)存),開(kāi)發(fā)數(shù)據(jù)校驗(yàn)與異常監(jiān)測(cè)工具;
5、制定尾部風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖方案?(如VIX跳升期啟用期權(quán)保護(hù)),控制指數(shù)最大回撤。
崗位要求:
1、碩士及以上學(xué)歷,?金融工程/計(jì)算機(jī)/數(shù)學(xué)/物理學(xué)專業(yè);
2、熟練掌握時(shí)間序列分析?、機(jī)器學(xué)習(xí)?等統(tǒng)計(jì)知識(shí);
3、具備一定量化策略開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn),具備以下任一經(jīng)歷者優(yōu)先:
- 主導(dǎo)開(kāi)發(fā)交易所授權(quán)指數(shù)?(如中證商品指數(shù))
- 管理指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品規(guī)模超1億
- 發(fā)表量化策略相關(guān)SCI論文?
4、邏輯推理能力?+?跨部門(mén)協(xié)作能力?(需頻繁對(duì)接合規(guī)、IT、產(chǎn)品團(tuán)隊(duì))。