崗位職責:
1、協(xié)助參與利率債及相關衍生品(國債期貨、利率互換、國債期權等)量化策略的研究;
2、協(xié)助參與已有量化模型的迭代;
3、其他的研究支持工作。
崗位要求:
1、金融工程、數學、經濟、金融、統(tǒng)計或相關專業(yè)研究生及以上學歷;熟悉宏觀或固收相關知識為加分項;
2、具有較好的金融學理論基礎和量化研究功底,具備良好的數據分析能力和文字表達能力,熟練掌握python/R/Matlab/C++或其他至少一門主流編程語言,具備一定獨立研究和開發(fā)量化策略的能力;
3、工作態(tài)度積極主動,具有良好的溝通協(xié)調能力和團隊合作精神;