崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)期貨、期權(quán)等金融衍生品的智能交易算法研究與開發(fā),例如TWAP、VWAP、價(jià)差等,包括策略設(shè)計(jì)、模型構(gòu)建、性能優(yōu)化等,提升算法績(jī)效和執(zhí)行效率;
2、應(yīng)用機(jī)器學(xué)習(xí)、深度學(xué)習(xí)、強(qiáng)化學(xué)習(xí)等人工智能技術(shù),基于海量結(jié)構(gòu)化與非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)中開展量化多因子挖掘和AI建模,研究方向包括價(jià)格波動(dòng)預(yù)測(cè)、市場(chǎng)流動(dòng)性分析、事件驅(qū)動(dòng)策略及交易信號(hào)識(shí)別,并將研究成果應(yīng)用至算法交易;
3、負(fù)責(zé)算法全流程實(shí)現(xiàn)與驗(yàn)證,包括代碼開發(fā)、歷史回測(cè)、實(shí)盤部署及持續(xù)迭代,確保算法模塊的高性能與系統(tǒng)穩(wěn)定性;
4、公司、部門安排的其他工作。
崗位要求:
1、本科及以上學(xué)歷,數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、物理學(xué)、計(jì)算機(jī)科學(xué)、金融工程等相關(guān)專業(yè);
2、掌握機(jī)器學(xué)習(xí)、深度學(xué)習(xí)、強(qiáng)化學(xué)習(xí)等相關(guān)原理,熟悉AI模型在金融時(shí)間序列預(yù)測(cè)及交易中的應(yīng)用;
3、掌握C++和python等編程語(yǔ)言,熟悉TensorFlow、PyTorch等深度學(xué)習(xí)框架;
4、對(duì)期貨期權(quán)量化交易算法有著濃厚興趣,擅長(zhǎng)從數(shù)據(jù)中挖掘規(guī)律,在量化分析領(lǐng)域有持續(xù)探索的熱情,具備強(qiáng)烈的自我驅(qū)動(dòng)力;
5、具有實(shí)盤交易經(jīng)驗(yàn)或者自研交易算法經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;
6、優(yōu)秀的團(tuán)隊(duì)合作能力。