崗位職責:
1、市場研究與行情研判
①跟蹤對應品種(碳酸鋰、銅等)產業(yè)鏈全環(huán)節(jié)供需情況,包括上游原料供給、中游產能、下游需求、庫存周期、進口依存度及相關價格指數(shù);
②關注宏觀經濟與大宗商品環(huán)境,涵蓋美元指數(shù)、利率政策、能源價格、有色金屬板塊、相關產業(yè)政策及周期;
③跟蹤交易所相關期貨/期權品種規(guī)則、倉單、交割標準、持倉結構、基差、價差等,其中銅品種需重點跟蹤LME(倫敦金屬交易所)和COMEX(紐約商品交易所)境外市場價格及持倉結構;
④定期輸出行情分析、策略報告及風險提示,為公司采購、定價、排產等提供決策依據(jù),同時重點關注銅品種CFTC持倉、資金流向與市場結構。
2、套期保值方案制定和執(zhí)行
① 依據(jù)公司實際現(xiàn)貨敞口(采購量、庫存量、銷量、長單/散單結構),制定針對性套保策略:采購端開展買入套保鎖定原料成本;庫存端開展賣出套保鎖定庫存價值;銷售端運用賣出套?;蚱跈嘟M合(領口、保護性看跌/看漲等)鎖定銷售利潤;
② 設計套保比例、入場區(qū)間、止損止盈、移倉換月、展期、期權保護(領口、保護性看跌/看漲等)等具體執(zhí)行方案;
③ 嚴格按審批流程執(zhí)行開倉、平倉、移倉、期權行權/放棄等操作,確保交易合規(guī)、留痕可追溯;
④ 對接期貨公司,維護交易通道、授信、保證金及風險限額。
3、期現(xiàn)聯(lián)動與基差管理
① 持續(xù)跟蹤對應品種現(xiàn)貨報價,包括國內主流市場報價、廠家報價、散單/長單價格、加工費、運費、價差等;
②監(jiān)控基差、跨市價差、月間結構變動,優(yōu)化套保入場與平倉時點,提升套保效率,降低基差風險;
③配合采購、銷售等部門,銜接期貨交割、倉單串換、點價交易、基差定價等業(yè)務。
4、風險控制與合規(guī)管理
① 嚴格遵守公司套期保值管理制度、交易所規(guī)則及監(jiān)管要求,嚴禁以套保名義開展純投機、主觀博弈、超出現(xiàn)貨敞口的交易;
② 實時監(jiān)控頭寸規(guī)模、保證金占用、盈虧波動、回撤閾值、流動性風險,觸發(fā)預警及時上報并調整;
③建立交易臺賬、套保臺賬、現(xiàn)貨敞口臺賬,確保期現(xiàn)對應、可驗證、可審計;
④配合風控、審計、財務部門開展壓力測試、情景分析、合規(guī)檢查及內控評估。
5、臺賬、核算與報告
① 按日/周/月編制套保交易報表,清晰呈現(xiàn)持倉、盈虧、保證金、現(xiàn)貨敞口、套保效果及風險指標;
②配合財務部門完成套期會計認定、公允價值計量、會計核算及稅務處理;
③定期向管理層匯報套保執(zhí)行情況、盈虧分析、策略復盤及后續(xù)優(yōu)化建議。
6、跨部門協(xié)同
①與采購部同步采購計劃、鎖價需求及到貨節(jié)奏;
②與生產/倉儲部對接,掌握庫存數(shù)量、庫齡及倉單可行性;
③與銷售部銜接產品定價、長單條款、點價模式及利潤鎖定需求;
④與財務部、風控部協(xié)同資金計劃、保證金調度、風險限額及合規(guī)審核工作。
7、其他補充職責
①收集完善商品期貨和現(xiàn)貨數(shù)據(jù)庫,開展數(shù)據(jù)分析;
②協(xié)助撰寫套期保值報告方案,探索期現(xiàn)價差、跨期/跨市套利機會,協(xié)助開展期現(xiàn)結合業(yè)務;
③完成上級交辦的其他臨時工作。
任職要求:
1、學歷與資質
①本科及以上學歷,金融、金融工程、經濟學、統(tǒng)計學、材料、化工(新能源方向)、冶金、國際貿易等相關專業(yè);
②必須持有期貨從業(yè)資格證,具備期權從業(yè)資格、CFA/FRM/CPA等證書者優(yōu)先;
2、行業(yè)與工作經驗
① 3年及以上相關工作經驗,優(yōu)先具備對應品種(碳酸鋰、銅等)產業(yè)鏈套保、大宗商品交易、期貨/期權交易、風險管理相關經驗;
②熟悉對應品種現(xiàn)貨貿易、生產耗用、庫存管理、長單定價、點價、升貼水、進口流程等者優(yōu)先;
③有實體企業(yè)(如正極、電池、材料廠、鋰鹽廠、銅加工、新能源、有色冶煉、貿易類企業(yè))套期保值實操經驗者優(yōu)先;具有3年以上期貨從業(yè)經驗者優(yōu)先。
3、專業(yè)能力
① 精通套期保值核心邏輯,熟練掌握買入/賣出套保、基差交易、套保比例、移倉展期、期權組合(領口、保護性看跌/看漲等)等策略;
②熟練使用交易系統(tǒng)及行情軟件(文華、博易、Wind、同花順iFinD等),具備較強的數(shù)據(jù)處理、圖表分析及產業(yè)鏈供需分析能力;
③熟悉國內期貨市場品種及交易規(guī)則,熟悉期貨交割規(guī)則、倉單管理、保證金制度、漲跌停、限倉、大戶報告等相關制度;具備風險量化思維,能運用止損、回撤、壓力測試、情景分析、VaR等基礎方法開展風險評估;
④熟練使用Excel、Powerpoint等辦公軟件,具備一定的財務、法律相關知識。
4、綜合素質
①嚴謹細致、責任心極強,對數(shù)字敏感,具備極強的風險意識與合規(guī)底線;
②抗壓能力強,能適應價格劇烈波動、夜盤、節(jié)假日盯盤及突發(fā)行情處置;
③具備良好的邏輯思維、學習能力、創(chuàng)新拓展能力及溝通協(xié)調、跨部門推進、書面報告與口頭匯報能力;
④誠信正直,無不良交易記錄、無重大違規(guī)違紀、無內幕交易及利益輸送風險,具備良好的團隊合作精神與職業(yè)道德。