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更新于 12月10日
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量化研究（價差量化負(fù)責(zé)人）

5-10萬
  • 上海浦東新區(qū)
  • 3-5年
  • 碩士
  • 全職
  • 招1人

職位描述

期貨研究量化策略研究風(fēng)險模型研究PythonC/C++證券/期貨基金
崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé) JM-J、I-RB、跨期價差的研究、交易和風(fēng)險控制；
2、使用 Kalman Filter、OU、PCA 構(gòu)建價差結(jié)構(gòu)模型；
3、將庫存、利潤、基差等產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為因子；
4、識別價差失效風(fēng)險（β不穩(wěn)定、半衰期變長）；
5、決定價差策略：做多/做空/暫停/加倉；
6、與 AI Quant 合作建立 Regime-based MR 引擎；
7、與 Vol Lead 協(xié)作處理波動率風(fēng)險。
任職要求：
1、統(tǒng)招碩士及以上學(xué)歷，數(shù)學(xué)、金融數(shù)學(xué)、物理、工程類專業(yè)；
2、有跨期、跨品種套利經(jīng)驗；有黑色產(chǎn)業(yè)研究經(jīng)驗優(yōu)先；
3、熟悉Kalman Filter、OU、PCA ；
4、理解 JM、J、I、RB供需結(jié)構(gòu)；
5、具備良好的團(tuán)隊協(xié)作和溝通能力。

工作地點

上海市-浦東新區(qū)-東園路189號臨

職位發(fā)布者

任女士/人事經(jīng)理

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