職位描述
量化策略研究風險模型研究PythonC/C++證券/期貨基金
崗位職責：
1、開發(fā)Strike Engine（多因子執(zhí)行價模型）
2、構(gòu)建Gamma Hedge Engine/VRP Engine/Spread Optimizer
3、搭建回測框架（NVDA/TSLA/SPX/IC/50ETF）
4、接入IBKR/CTP/TuShare API
5、構(gòu)建風險評估（Delta/Gamma/vega）
任職資格：
1、統(tǒng)招碩士及以上學歷，數(shù)學、金融數(shù)學、物理、工程類相關(guān)專業(yè)優(yōu)先
2、熟悉期權(quán)Greeks、IV、Skew、Term Structure，有量化、期權(quán)、做市經(jīng)驗者優(yōu)先
3、熟練Python（numpy/pandas/scipy）
4、邏輯清晰，表達流暢，溝通能力強
工作地點
浦東新區(qū)上海銀行大廈
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